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GESTOR/A EN EQUIPO DE MODELOS DE RIESGO PARA GESTIÓN ACTIVA DE BALANCE

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BARCELONA, B, ES, 08028

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

¿Qué proyectos desarrollamos?

El Objetivo De Esta Convocatoria Es Cubrir Una Vacante De Gestor/a En El Departamento De Modelos Regulados De Riesgo De Crédito. Las Principales Tareas Que Desarrolla Este Equipo Son Las Siguientes

• Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.
• Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).
• Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.
• Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.
• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.
• Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.
• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito.
  
  

Los Proyectos Que Asumirás En La Posición Son Estarán Vinculados Al Programa De Titulizaciones Sintéticas Y, Consistirán, Entre Otros En

• Definición de la estrategia de gestión de riesgos y de los requerimientos de provisiones y capital. Análisis y selección de carteras potencialmente titulizables.
• Proyecciones de las métricas necesarias para la estructuración de la titulización, la evaluación de su eficiencia y seguimiento.
• Definición, validación y certificación de los eventos de crédito (incumplimientos que pueden generar pérdidas al inversor), así como la extracción de las series históricas de incumplimientos y recuperaciones.
• Cálculo de los requerimientos de capital y deducciones de los tramos de titulización. Confirmación de la existencia de transferencia de riesgo y reporting regulatorio referente a requerimiento de capital de titulizaciones.
• Identificación de los cambios materiales en las políticas riesgo (admisión, seguimiento, refinanciaciones y recuperaciones e impairment), que puedan afectar el desarrollo del Programa SRT.
• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.
  
  

Requisitos mínimos

• Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría.
• Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,…).
• Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)
• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.
  
  

Competencias clave

¿Qué ofrecemos?

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad
  
  

Job profile

Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación. Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.g., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.e., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización). Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning. Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando.

Competencias

Hard Skills

SISTEMAS / HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS)

DATA VISUALIZATION (RIESGOS)

DATA STORYTELLING (RIESGOS)

METODOLOGÍAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (RIESGOS)

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (RIESGOS)

SOLUCIONES: PRESTAMOS/CRÉDITOS

RIESGO DE CRÉDITO (RIESGOS)

GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD DEL DATO (GICD) (RIESGOS)

ESTADÍSTICA Y MODELOS DESCRIPTIVOS

NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS

ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS)

IMPLANTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE MODELOS (RIESGOS)

IFRS 9 PRINCIPIOS CONTABLES (RIESGOS)

NORMATIVA DE SOLVENCIA Y GUÍAS DE LA EBA/ECB DE PARÁMETROS DE RIESGO (RIESGOS)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Soft Skills

ALIANZAS – COMUNICACIÓN

HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA

ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD

ALIANZAS – INFLUENCIA

ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE

HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO

ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS

DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD

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