Desde e-Frontiers estamos buscando Analistas Cuantitativos para incorporar en uno de nuestros clientes: una empresa con amplia experiencia en mercados con especial enfoque en energía y petróleo (contratación directa con el cliente) . Su fin es el de proporcionar servicios de consultoría a empresas con exposición al precio de las commodities.

La misión comercial de la empresa es aplicar las técnicas matemáticas más avanzadas y el software más moderno, así como la Teoría de Portfolio para optimizar diferentes activos (generación, demanda y almacenamiento) y administrar su riesgo de manera efectiva.

Somos una agencia de reclutamiento especializada en perfiles IT, de origen Irlandés y con presencia en España desde hace 10 años. La contratación será directamente con el cliente y te estaremos dando acompañamiento durante todo el proceso de selección. Trabajamos con diferentes clientes desde Start-Ups hasta multinacionales

Tareas:

• Ofrecemos la posibilidad de incorporación a un entorno dinámico enfocado a ofrecer soluciones a clientes en el ámbito del Trading y la Gestión de Riesgos en mercados energéticos globales.
  
• Tendrás la posibilidad de poner en práctica y explorar el desarrollo teórico y computacional de optimizadores de portfolios financieros, especialmente relacionados con commodities así como realizar labores de consultoría en valoración de opciones financieras relacionadas con las commodities, estudios del mercado energético y machine learning de cara a la predicción del valor de activos entre otras cosas.
  
• Entre los contenidos matemáticos a utilizar estarían, las distintas formas de Analítica Avanzada (Machine Learning...), Algoritmos de optimización (Optimización de carteras con software de optimización comercial), Valoración financiera (Valoración financiera estocástica, Gestión de riesgos, Técnicas de Monte Carlo), etc.
  
• Desarrollar modelos matemáticos de valoración para evaluar los riesgos de los derivados de Mercados Globales para productos IR, Crédito e Inflación, proporcionando al negocio herramientas/prototipos específicos para sus actividades de pricing y gestión de riesgos.

Requisitos:

• Grado en Matemáticas/Física/ Finanzas/ Ingeniería.
• Valorable máster en Finanzas Cuantitativas.
• Idiomas: Inglés nivel medio-alto (imprescindible).
• Experiencia como analista cuantitativo.
• Stack tecnológico: Python, SQL...
• Se valorarán conocimientos en C#/VB .NET, VBA, JAVA pero no es requisito.
• Muy valorable experiencia con Gurobi, CPLEX, AMPL

Se ofrece:

• Contrato indefinido
• Plan de carrera y crecimiento interno en la empresa;
• Modelo de trabajo híbrido, con 2 días de teletrabajo.
• Oferta salarial en base a experiencia entre 25.000 - 30.000€ en base a experiencia; se valorarán diferentes rangos en función de la experiencia aportada.
• Oficinas Madrid (Zona Bernabéu)