En HAYS estamos colaborando con una entidad financiera internacional que busca reforzar su área de Riesgo de Mercado y Modelos con un perfil altamente especializado en valoración y regulación.

Buscamos un Consultor Senior / Expert en Modelos de Valoración y Riesgo de Mercado, con profundo dominio cuantitativo y experiencia en entornos bancarios complejos.

Requisitos
- Experiencia experta en Numerix o librerías cuantitativas equivalentes.
- Conocimiento profundo de modelos de valoración:
- Bonos convertibles, callable/puttable
- Modelos de tipos de interés, crédito y opcionalidad embebida

- Experiencia validando y revisando:
- MtM, sensibilidades
- Modelos para FRTB SA, FVA / AVA
- Estabilidad numérica y coherencia de resultados
- Nivel avanzado de Python para reproducir cálculos, automatizar validaciones y revisar código.
- Experiencia generando documentación para validación de modelos, auditoría y equipos de riesgo. Interlocución
- Colaboración habitual con:
- Front Office
- Market Risk
- Model Validation
- Auditoría

¿Qué ofrecemos?
- Proyecto estratégico en riesgo de mercado, con alcance internacional
- Trabajo remoto con reuniones puntuales
- Entorno altamente técnico y especializado
- Contrato estable y paquete competitivo acorde al seniority

Si eres un perfil cuantitativo, técnico y experto en modelos de valoración y riesgo, esta es tu oportunidad para unirte a un proyecto de alto impacto regulatorio.
Apúntate y da el siguiente paso en tu carrera como Senior Quant / Market Risk Consultant.